Советник по арбитражной системе, с применением хеджирования

Всем добрый день. Год назад, я пришел к решению, что не хочу получать убытки, по сделкам. Банально, но это меня подтолкнуло к новым изысканиям. Я на рынке не один год. И все мои стратегии, либо получали прибыль, скажем 6 сделок в плюсе и 4 в минусе. По совокупным расчетам, общий депозит был в плюсе. Либо использовали Мартина. Но меня на вело на мысль, что можно заходить в рынок, не по одной сделке, и получать либо лося либо тейк. Тупо ждать, что будет дальше. Либо крыть все ордера не имея значения, в минусе они либо в плюсе, но с главным условием, чтобы общий показатель всех сделок, был в плюсе на N количество пунктов, либо средств. И я начал искать. В итоге довольно быстро разработал, систему, совокупного закрытия ордеров, при достижении определенной прибыли. Дальше начал экспериментировать с парами. И пришел к выводу, что можно получать прибыль, хоть и не большую, но за счет корреляции валютных пар. Но тут была одна загвоздка. И очень большая. Разногласие коррелирующий пар, было очень мелкое. И я задумался, как вызвать его искусственно. В итоге пришел к решению, что вызвать его не сложно, даже на 2 парах. Путем до купки, на той или иной паре. Вызывая тем самым больший разбег корреляции. (На депозите) В итоге получилась довольно интересная система. По сути грааль :)  Да, на ней есть минусовые сделки, от них не избавишься. Но есть огромный плюс. По совокупности, всех закрываемых сделок, у нас плюс. И как бы не ходили пары. Большой просадки нету. Ее можно конечно получить, если перебрать с до купкой. Но прелесть этой системы в том, что в любом случаи, трейдер останется в плюсе, но затраченное время, будет увеличено. Так как если начать гонку за прибылью, мы будем довольно сильно влезать в просадку. При данной системе. Гонку устраивать нельзя. Нужно просто исполнять правила. И тогда не значительную, но стабильную прибыль, без особых проблем будем получать, не напрягаясь. :)  По данной системе, я написал советника, и он работал с января этого года. Потом, мне понадобились средства, для усовершенствования, и мне пришлось закрыть счет. Сейчас, я пришел к выводу, что его можно усовершенствовать, и очень даже не хило. По этому. На ваш суд выставляю две версии. Одна будет работать, в автономном режиме, без моего участия. (Первая версия). А вот вторую версию, я запущу, в ручном режиме. Закрывать ордера она будет, автоматически. А входы буду делать, руками. По сигналам, все тойже системы. Со входами, просто тут напряг. Я пока, не знаю как их описать, в программе. По этому, и входить буду руками. Так как у меня не сохранились, данные от первого реального тестирования. Я выложу, картинку, с тестом, за 2011 год. По первому варианту советника. А в последствии, буду выкладывать, результаты тестирования.
  • +4
  • Просмотров: 7751
  • 10 апреля 2012, 11:14
  • Strannik
Понравилcя материал? Не забудьте поставить плюс и поделиться в социальной сети!

16 апреля 2012

Брокер для ваших роботов, 15 лет на рынке

Комментарии (19)

+
+1
И как бы не ходили пары. Большой просадки нету.

Ну судя по графику тестирования просадка в начале достигала все же порядка 70%

На ваш суд выставляю две версии. Одна будет работать, в автономном режиме, без моего участия. (Первая версия).

Где мы будем смотреть за этой первой версией? Планируется ли какой-то мониторинг или будете выкладывать стейты?
avatar

  11  pilot Сообщений: 410

  • 10 апреля 2012, 11:23
+
+1
Просадка была, я не спорю. Но в настройках тестирования, я хотел проверить, максимальную просадку, вплоть до слива депо. Хотел проверить устойчивость системы. И по пробовать добиться максимальной прибыли. Это всего лишь тест. На реале, когда я его ставил, конечно же выставил, минимальные риски. В итоге, прибыль была небольшой. Около 5% в месяц. Но стабильно.

По поводу, где можно посмотреть, результат. Я сейчас, обдумываю, как это лучше сделать. Хочу для начала, открыть депозит скажем на 10 долларов. И поставить его там. Затем привязать либо к мониторингу, и давать по нему коментарии. Либо буду, выкладывать все данные здесь. Но то, что я это сделаю, это уже решено. :) 
avatar

  0  Strannik Автор Сообщений: 685 - Алексей (деактивирован)

  • 10 апреля 2012, 11:29
  • ↑
+
+1
А нам потестироваать можно?
avatar

  15  gued Сообщений: 249

  • 10 апреля 2012, 14:04
+
0
Если вы не в группе, то нет :)  Все свои торговые системы, для тестинга, и написания, даю, чисто в своей закрытой группе. Которую создал. И по данной стратегии, все тесты, уже пройдены. А так же советник написан. Под него создал счет. На котором он будет работать. Все параметры, а именно мониторинг, выставлю. Усовершенствование, так же будут тестироваться, и выставляться в моем блоге.
avatar

  0  Strannik Автор Сообщений: 685 - Алексей (деактивирован)

  • 10 апреля 2012, 18:10
  • ↑
+
+1
Открыл счет, для усовершенствованной системы. Я ее немного по правил, но в целом, тоже самое. Вообщем. Открыл на инсте, мелкий памм счет. Почему ПАММ? Ну по тому что, тестировать нужно, хоть стратегия и устойчивая. А эта стратегия, с улучшенными входами. Тем более, думаю, а по чему нет :)  Второй же открою на демке. Все в той же инсте. По чему на демке? Ну там тестировать, уже не чего. Запускаю две одинаковые системы, по сути дела. Только та которая на реальном, с более надежными входами. На мой взгляд. Вот на ней и решил открыть реал. Сегодня перенастрою сервер, и запущу, ближе к обеду 2 этих счета.

avatar

  0  Strannik Автор Сообщений: 685 - Алексей (деактивирован)

  • 11 апреля 2012, 09:04
+
0
Ну вот. :)  Первая прибыль, на ПАММ счете. Мелкая, всего 0.45 центов. На втором, демо счете. Ордера, висят открытыми. В минусе 0.02 цента. Депозит ПАММ счета 130 баксов. Демо счет на 1000 долларов.
avatar

  0  Strannik Автор Сообщений: 685 - Алексей (деактивирован)

  • 11 апреля 2012, 14:10
+
+1
Не знаю как лучше, выкладывать раз в день отчет, либо раз в неделю? Попробую раз в день. Если не будет возражений.

Вчерашний день прошел успешно для обеих стратегий. Полу автоматическая (там где я вхожу руками). Получила больше прибыли, чем автоматическая. И отработала 10 сделок. Автоматическая 6 сделок. Это объясняется довольно просто. Автоматическая система всегда держит ордера в рынке, и никогда с него не выходит. Только по требованию трейдера. А полу автоматическая, отработав сигнал, не входит в рынок, пока трейдер, не получит очередной сигнал, и не сделает вход. Тем самым, ордера получаются, более прибыльнее, и чище. Хотя конечно о прибыльности говорить конечно рано. Но то, что они чище, уже по моему видно.

В итоге:
Полуавтоматическая.


Автоматическая
avatar

  0  Strannik Автор Сообщений: 685 - Алексей (деактивирован)

  • 12 апреля 2012, 08:42
+
0
За вчерашний день, по полуавтоматической было закрыто 4 ордера. С совокупной прибылью 0.39. Еще 2 ордера висят в рынке. Автоматическая закрыла 2 ордера, совокупной прибылью 0.18. И три ордера висят открытыми.

В итоге за день:
Полуавтоматическая


Автоматическая
avatar

  0  Strannik Автор Сообщений: 685 - Алексей (деактивирован)

  • 13 апреля 2012, 09:33
+
0
За сегодня, по полуавтоматической было закрыто 10 ордеров. С совокупной прибылью 2.88. Ордеров в рынке нету. Торговлю продолжу с понедельника. Автоматическая закрыла 9 ордеров, совокупной прибылью 0.74. И 2 ордера висят открытыми.

В итоге за день:
Полуавтоматическая


Автоматическая
avatar

  0  Strannik Автор Сообщений: 685 - Алексей (деактивирован)

  • 13 апреля 2012, 21:26
+
0
Отчет за неделю.
По полуавтоматической было закрыто 26 ордеров. С совокупной прибылью 7.12. Ордеров в данный момент, нету. Автоматическая закрыла 17 ордеров, совокупной прибылью 1.58. И 4 ордера висят открытыми.

Полуавтоматическая


Автоматическая
avatar

  0  Strannik Автор Сообщений: 685 - Алексей (деактивирован)

  • 14 апреля 2012, 09:50
+
+1
Привет Алексей!

Интересный проект. Полуавтомат много времени отнимает?
В идеале бы конечно полуавтомат до полного автомата довести, думаю это вопрос времени %)

И открой другую ветку, и открой инвестиции, я хочу поучаствовать в инвестировании в памм!
avatar

  0  Tomich Сообщений: 2

  • 16 апреля 2012, 10:23
+
0
Не очень. Все, что делаю руками, это вхожу в рынок, остальное ведет советник. Дело в том, что я пока не знаю как его до делать. Чтобы он рассчитывал входы сам. Система не сложна, но корреляцию, приходиться, смотреть, по формуле. И решение, как говориться, за мной, что считать, корреляцией, при которой нужно входить. Хотя на самом деле, нужно просто формулу привести в порядок, и тогда можно сделать нормально. Просто автомат, под мт5 уже есть. Но тесты на нем не закончены. Для выявления наилучших входов. По этому под мт 4 я пока не делал, советника, так как взял просто среднюю, с тестов под мт 5.

По поводу, инвестиций, это конечно не проблема. Сегодня сделаю. В любом случаи, лучше подожди. Хотя бы до конца недели. Хотя открою я все сегодня.
avatar

  0  Strannik Автор Сообщений: 685 - Алексей (деактивирован)

  • 16 апреля 2012, 11:54
  • ↑
+
0
За сегодня, по полуавтоматической было закрыто 9 ордеров. С совокупной прибылью 2.90. Ордеров в рынке 2. Автоматическая закрыла 9 ордеров, совокупной прибылью 1.36. И 2 ордера висят открытыми.

В итоге за день:
Полуавтоматическая


Автоматическая
avatar

  0  Strannik Автор Сообщений: 685 - Алексей (деактивирован)

  • 16 апреля 2012, 21:47
+
0
За вчерашний день, по полуавтоматической системой было закрыто 8 ордеров. С совокупной прибылью 3.76. Ордеров в рынке 2. Автоматическая не закрыла ордера, 2 ордера в рынке.

В итоге за день:
Полуавтоматическая


Автоматическая, удерживает ордера, не один ордер не был закрыт в этот день.
avatar

  0  Strannik Автор Сообщений: 685 - Алексей (деактивирован)

  • 18 апреля 2012, 09:53
+
0
Всем привет. Простите. Долго отсутствовал. Не был дома. Сейчас добрался до компа. Ситуация такая. По автоторговле: Сделки висят открытыми. Закрытий с последнего моего визита не было. Все осталось так же. По полуавтомату. Был тех. сбой. В итоге, советник принял решение, закрыть в минусе на 40 баксов, и остановить торговлю. Я перенастроил советника, и перезапустил. Сейчас торгует в штатном режиме. Отрабатывает убыток. Сбой произошел, по вине брокера. При запросе советником, котировок, брокер дал не рыночные котировки, в итоге советник, решил, что возникли проблемы. Закрыл все ордера, и пришлось его перезагружать, с исправлением проблемы котирования. То есть, теперь он сделки закрывать не будет, а будет отсылать смс. Закрытие оставлю, но для крайнего случая. Этот момент уже в ошибку не включен. Вечером, постараюсь, выложить графики по полу ручной торговле. Сейчас просто времени, нету, на это. Если у кого есть вопросы, спрашивайте. Объясню, так как возможно, не очень описал ситуацию, не для всех это будет понятно. Заранее прошу прощение.
avatar

  0  Strannik Автор Сообщений: 685 - Алексей (деактивирован)

  • 7 мая 2012, 15:02
+
0
Прекращаю тесты. Так как доказано, что новая система более производительна. По итогам тестирования, на демо счете заработано 22 доллара, с 1000. На реале (ПАММ счете) 97 баксов. С учетом, что депозит на реале гораздо меньше.
avatar

  0  Strannik Автор Сообщений: 685 - Алексей (деактивирован)

  • 24 мая 2012, 11:13
+
0
Все желающие могут инвестировать в ПАММ. Закрывать ПАММ не буду. Как планировал ранее.
instaforex.com/ru/pamm_monitoring.php?trader=1128295
avatar

  0  Strannik Автор Сообщений: 685 - Алексей (деактивирован)

  • 24 мая 2012, 11:16
+
0
Приветствую!

Первый вклад сделал, посмотрим как будет…
Надеюсь, что всё ОК будет и последует следующий :-)
Главное, что б брокер более не шалил, ну и советник был более устойчив на возможные внештатные ситуации…
avatar

  0  Tomich Сообщений: 2

  • 24 мая 2012, 17:41
  • ↑
+
0
Спасибо за поддержку.
avatar

  0  Strannik Автор Сообщений: 685 - Алексей (деактивирован)

  • 25 мая 2012, 11:18

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий